Fatores baseados na volatilidade do mercado de ações e na estratégia de negociação

Efeito de volatilidade e papel do fator de qualidade da empresa em retornos: evidências do mercado acionário indiano.

No estudo, examinamos se existem padrões de volatilidade nos retornos de estoque para a Índia. Os dados são empregados para 493 empresas que fazem parte do índice BSE 500 de março de 2000 a novembro de 2018. Ao contrário das evidências internacionais anteriores, não se observa anomalia de volatilidade. De acordo com a teoria, os estoques de alta volatilidade superam significativamente os estoques de baixa volatilidade. Os modelos de risco alternativo não explicam o efeito da volatilidade. Em consonância com pesquisas anteriores, confirmamos o papel do fator de qualidade da empresa na explicação desses padrões de volatilidade. A variabilidade do fluxo de caixa parece ser uma medida mais adequada da qualidade da empresa em relação à lucratividade.

Avaliação de pares sob responsabilidade do Indian Institute of Management Bangalore.

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Cross-Section of Equity Returns:

Volatilidade do mercado de ações e fatores de preço.

76 Páginas postadas: 22 de março de 2009.

Bumjean Sohn.

Korea University Business School.

Data escrita: 18 de março de 2009.

Discutimos a natureza do risco que os fatores válidos devem representar. O ICAPM de Campbell (1993) estendido com retornos de ativos heterossegativos nos guia para identificar o risco; mostramos que muitos fatores empiricamente bem estabelecidos contêm informações sobre as mudanças futuras no conjunto de oportunidades de investimento e é por isso que esses fatores são preços fortes entre os ativos. Especificamente, mostramos que os fatores de tamanho, dinamismo, liquidez (fatores baseados na estratégia de negociação), crescimento da produção industrial e fatores de inflação (fatores macroeconômicos), bem como fatores de volatilidade do mercado de curto e longo prazos são significativamente rentáveis ​​porque todos têm informações sobre as mudanças na volatilidade futura do mercado que caracteriza a futura oportunidade de investimento estabelecida em nosso modelo. Os estudos de séries temporais mostram que os fatores acima mencionados prevêem a volatilidade do mercado e os estudos transversais mostram que esses fatores são preços devido à sua previsibilidade sobre a volatilidade futura do mercado. Ambos os estudos são consistentes e apoiam fortemente a relação entre a volatilidade do mercado de ações e os fatores tarifados. Ao revelar a natureza do risco que os fatores empiricamente bem estabelecidos representam, fornecemos uma explicação por que observamos tantos fatores empiricamente fortes na literatura.

Palavras-chave: Cross-Section of Equity Returns, GARCH-MIDAS, VAR, ICAPM, Linear Factor Pricing Model.

Classificação JEL: C13, C32, C53, G12.

Bumjean Sohn (Autor do Contato)

Korea University Business School (email)

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